نموذج التسعير المقترح لمجموعات أخطار وثيقة التأمين الشاملة

نموذج التسعير المقترح لمجموعات

أخطار وثيقة التأمين الشاملة

إعداد سالم الصديق إسماعيل العبيدي

مقدمة:

        إن عملية التسعير في مجال التأمينات العامة من أهم العمليات الفنية لتحديد قسط الخطر أو القسط الصافي، وهو ذلك القسط اللازم لتغطية الخسارة المتوقعة، والذي يعتمد في حسابه على كل من معدل تكرار الخسارة The Claim Frequency  ومتوسط قيمة الخسارة The Mean Claim Size^([1]).

        ومن المفيد في عملية التسعير التوصل إلى النموذج الإحصائي الذي يحكم مطالبات المؤمن من خلال اعتبار أن كلاً من معدل تكرار الخسارة ومتوسط قيمة الخسارة عن الحادث الواحد هما متغيران عشوائيان؛ حيث يتم دراسة هذه المتغيرات العشوائية من خلال نظرية الخطر Risk Theory.

        وحتى يكون سعر التأمين كافياً وعادلاً،وحتى يكون التمييز فيه وفقاً لأسس عادلة فإن عملية التسعير يجب أن تكون وفقاً لخبرة المؤمن ولعل من أهم الطرق المستخدمة في هذا المجال نظرية المصداقية Credibility Theory.

        ويلعب التحليل البيزي للبيانات دوراً مهماً في تحديد قسط الخطر باستخدام نظرية المصداقية، كما أنه في ظل استخدام نظرية الخطر التجميعية Collective Risk يكون من المناسب استخدام التحليل البيزي للبيانات Bayesian Analysis.

        ونظراً لأننا بصدد تسعير الأخطار، التي تغطيها وثيقة التأمين الشاملة للفنادق والقرى السياحية والتي أصبح لها فترة خبرة كافية في سوق التأمين ، فإنه يكون من المناسب تسعير هذه الأخطار وفقاً لهذه الخبرة باستخدام نظرية المصداقية.ولذلك فإنه سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:

المبحث الأول: نماذج الخطر.

المبحث الثاني: التحليل البيزي للبيانات.

المبحث الثالث: نظرية المصداقية.

http://www.mediafire.com/?gaj8drpi2dvye4z

---

([1] ) Hossack, I.B., Introductory Statistics with Application in general insurance, British Library Cataloguing in Publication, Cambridge University Press, 1983, P.122.